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美股族群連動研究中控台
這一頁先獨立管理美股 beta：以族群連動 regime-switch 模型為核心，整理每日候選訊號、 題材集中度、年度績效、分支比較與風險資訊。資料目前來自研究回放 snapshot，尚未接成正式每日排程。
Beta Research模型：switch_freeze_2025_alpha訊號日：2026-04-06進場接口：隔日開盤目前分支：alpha
十年累計報酬1185.93%固定候選模型回放
年化報酬 CAGR36.00%產品候選主指標
最大回撤-23.61%帳戶層歷史回撤
Sharpe1.654日報酬穩定性
單筆勝率42.50%360 筆回放交易
盈虧比3.541PF 2.602
公開版先顯示績效、風險和方法摘要。完整 ticker 候選、題材明細與單日訊號清單沿用台股研究頁權限， 只給進階會員或管理員查看。
每日候選訊號
顯示最新 snapshot 訊號日的族群連動候選；策略語意是研究候選，不是買賣指令。
目前沒有可公開顯示的 ticker 候選，或 snapshot 尚未建立。
同題材類股漲幅
以訊號日前已知 close 計算 1D / 1W / 1M，peers 先取同日候選池的同題材群，資料不足再用公司題材分類補齊。
完整同題材 ticker 與漲幅需進階權限。
年度績效
用同一候選模型家族回放，各年度可檢查牛熊與震盪期穩定性。
| Year | Return | Max DD | Trades | Win Rate | Avg Trade | Avg Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -11.69% | -20.78% | 65 | 35.38% | -0.77% | 70.53% |
| 2019 | +9.01% | -6.05% | 21 | 33.33% | -1.32% | 20.22% |
| 2020 | +220.99% | -13.31% | 90 | 53.33% | +30.67% | 55.52% |
| 2021 | +51.01% | -8.69% | 39 | 33.33% | +8.79% | 29.70% |
| 2022 | +1.93% | -7.08% | 25 | 36.00% | +6.03% | 21.28% |
| 2023 | +21.87% | -9.98% | 28 | 32.14% | +7.14% | 22.35% |
| 2024 | +15.03% | -7.67% | 18 | 38.89% | +17.17% | 8.78% |
| 2025 | +54.58% | -9.12% | 48 | 47.92% | +17.76% | 38.03% |
| 2026 | +23.79% | -13.75% | 26 | 53.85% | +10.57% | 73.49% |
候選分支比較
固定 baseline、stable 與 alpha 分支，避免只看 full-period 事後最佳結果。
| Branch | CAGR | Max DD | Sharpe | Trades | Win | Payoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline weekly fixed | 30.30% | -19.63% | 1.701 | 377 | 42.97% | 3.467 |
| Stable freeze branch | 33.80% | -23.61% | 1.631 | 318 | 43.40% | 3.602 |
| Official beta candidate | 36.00% | -23.61% | 1.654 | 360 | 42.50% | 3.541 |
| Alpha rerank branch | 36.30% | -26.07% | 1.464 | 542 | 42.07% | 2.828 |
最近訊號日
觀察日頻化後的訊號密度，未來可以接趨勢延續與重複入選加分。
2026-04-065 檔
alpha 5 / stable 02026-03-275 檔
alpha 5 / stable 02026-03-205 檔
alpha 5 / stable 02026-03-135 檔
alpha 5 / stable 02026-03-065 檔
alpha 5 / stable 02026-02-275 檔
alpha 5 / stable 02026-02-205 檔
alpha 5 / stable 02026-02-125 檔
alpha 5 / stable 02026-02-055 檔
alpha 5 / stable 02026-01-295 檔
alpha 5 / stable 02026-01-225 檔
alpha 5 / stable 02026-01-145 檔
alpha 5 / stable 0This page is a model research dashboard, not individualized investment advice. Historical backtests include transaction friction but cannot guarantee future returns. Ticker candidates are beta research observations and should not be presented as buy/sell instructions. 目前頁面是 beta 研究資料展示，不代表個別化投資建議；正式上線前仍需要每日 pipeline、paper trading、 成本滑價與容量驗證。